《巨灾保险连接证券》是国内第一部有关巨灾保险连接证夯的权威著作，共分为四篇，力求全面、系统、深刻地阐述这十种常见的巨灾保险连接证券，前三篇共十章严格围绕市场发展、定义、运行机制、案例和定价模型等角度对它们中的每一种证券展开详细论述。

基本介绍

内容简介

《巨灾保险连接证券》论点鲜明，逻辑严谨，结构合理，内容翔实，文笔流畅，是一部关于巨灾保险连接证券的杰作，旨在对十种常见的巨灾保险连接证券进行系统梳理，填补这一学术缺失，以便进一步开拓视野，更好地应对巨灾风险的挑战。

作者简介

谢世清，北京大学经济学院金融系副教授，马里兰大学博士。1994年获北京大学法学硕士。随后留学深造于美国马里兰大学至2000年，先后获该校经济学硕士、政治学硕士和国际政治经济学博士学位。2004～2007年，在美国世界银行总部从事与中国经济发展相关的研究与贷款项目工作，曾主持和参与过世界银行的研究项目《世界银行在中国的能力建设经验》、《中国城市水业发展的战略方向》、《中国第11个五年规划期间的政策》等。已出版著作《东亚金融危机的根源与启示》、世界银行报告《展望中国城市水业》。在《国际经济评论》、《财贸经济》等经济类核心期刊上发表学术论文数十篇，其中多篇被《新华文摘》全文转载。在北京大学本科生课程班上讲授《个人理财》等课程。持有美国全球风险管理专业人士协会（GARP）所颁发的金融风险分析师（FRM）执照。

图书目录

导论

一、巨灾保险连接证券的产生和发展

二、巨灾保险连接证券的种类与特征

三、巨灾保险连接证券的运行机制

四、巨灾保险连接证券与传统再保险的比较

结语

第一篇“四个传统”创新工具

第一章巨灾债券

一、巨灾债券的市场发展

二、巨灾债券的定义与运行机制

三、巨灾债券的微观结构特征

四、巨灾债券的案例分析

五、巨灾债券的精算定价模型

结语

第二章巨灾期货

一、ISO巨灾期货的市场发展

二、ISO巨灾期货的定义与运行机制

三、ISO巨灾期货的定价

四、巨灾期货的市场演进

结语

第三章巨灾期权

一、巨灾期权的市场发展

二、巨灾期权的定义与运行机制

三、巨灾期权的理论定价方法

四、巨灾期权的保险精算实证定价

五、巨灾期权的指数与产品演进

结语

第四章巨灾互换

一、巨灾互换的市场发展

二、巨灾互换的定义与运行机制

三、巨灾风险交易所的运作模式

四、巨灾互换的定价方法

五、巨灾互换与金融互换和其他风险转移工具的比较

结语

第二篇“四个当代”创新工具

第五章或有资本票据

一、或有资本票据的市场发展

二、或有资本票据的定义与运行机制

三、或有资本票据的案例分析

四、或有资本票据的定价模型

五、或有资本票据与其他或有资本工具的比较

结语

第六章巨灾权益看跌期权

一、巨灾权益看跌期权的市场发展

二、巨灾权益看跌期权的定义与运作机制

三、巨灾权益看跌期权的案例分析

四、巨灾权益看跌期权的定价模型

结语

第七章行业损失担保

一、行业损失担保的市场发展

二、行业损失担保的定义与运行机制

三、行业损失担保的理论定价方法与基差风险

四、行业损失担保的保险精算定价实例

结语

第八章“侧挂车”

一、“侧挂车”的市场发展

二、“侧挂车”的定义与运行机制

三、“侧挂车”的风险与监管

四、“侧挂车”与巨灾债券的比较

结语

第三篇天气类风险衍生工具

第九章天气衍生品

一、天气衍生品的市场发展

二、天气衍生品的定义与运行机制

三、天气衍生品的保险精算定价

四、天气衍生品与传统金融衍生品和天气保险的比较

结语

第十章CME飓风指数期货和期权

一、CME飓风指数

二、CME飓风指数期货

三、CME飓风指数二元期权

四、CME飓风指数期货和期权与巨灾期货和巨灾期权的比较

结语

第四篇结论与展望

第十一章结论

一、“四个传统”创新工具之间的比较分析

二、“四个当代”创新工具之间的比较分析

三、“四个传统”与“四个当代”创新工具之间的比较分析

四、CME飓风指数期货和期权与天气衍生品的比较分析

结语

第十二章展望我国的巨灾保险连接证券

一、发展我国巨灾保险连接证券的必要性分析

二、发展我国巨灾保险连接证券的可行性分析

三、发展我国巨灾保险连接证券的障碍分析

四、发展我国巨灾保险连接证券的政策建议

结语

参考文献

参考资料