《资产定价研究》从不同的角度和层次对资产定价研究的前沿领域进行归纳和拓展。全书共分四篇：第一篇是我国可转换债券定价的理论模型和实证研究；第二篇是高阶矩资本资产定价模型的理论与实证研究；第三篇是涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究；第四篇提出了风险度量的新方法——双侧部分矩，并将之应用于投资组合的构建。 《资产定价研究》的研究包括了资产定价研究的主要领域，在归纳前沿研究的基础上，进行深入的发展，对该领域的研究具有重大的学术贡献。

基本信息

装　帧：平装

开　本：16开

所属分类：图书 \u003e 经济 \u003e 通俗读物

图书目录

第一篇 我国可转换债券定价的理论模型和实证研究

内容提要

第一章 引言

第二章 文献综述

第一节 可转债理论定价模型

第二节 具有交易成本的期权定价模型

第三节 可转债定价实证研究

第四节 可转债首次发行定价

第三章 具有交易成本和股权稀释效应的可转债定价模型

第一节 模型推导的理论基础

第二节 模型假设

第三节 具有交易成本和股权稀释效应的可转债定价模型

第四节 小结

第四章 具有交易成本和稀释效应的可转债定价的实证分析

第一节 数值解法

第二节 比较静态分析

第三节 实证分析

第四节 小结

第五章 可转债首次发行定价的实证研究

第一节 偏回归方法

第二节 数据和变量的选取

第三节 实证结果

第四节 小结

第六章 结论

参考文献

第二篇 高阶矩资本资产定价模型的理论与实证研究

内容提要

第一章 引言

第二章 文献综述

第一节 高阶矩资本资产定价模型

第二节 市场报酬率的偏态与峰态现象

第三节 偏态和峰态对资产定价的影响

第四节 高阶矩对投资组合选择和绩效评估的影响

第三章 四阶矩资本资产定价模型

第一节 非条件四阶矩资本资产定价模型

第二节 条件四阶矩资本资产定价模型

第四章 高阶距资本资产定价模型的实证研究

第一节 数据来源和研究期间

第二节 系统偏态资本资产定价模型的实证研究

第三节 系统偏态与峰态资本资产定价模型的实证研究

第四节 不同投资策略组合的偏态与峰态值

第五章 结论

附录

附录一 条件三阶矩资本资产定价模型的推导

附录二 条件四阶矩资本资产定价模型的推导

参考文献

第三篇 涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究

内容提要

第一章 引言

第二章 文献综述

第一节 多变量GARCH法

第二节 卡尔曼滤波法

第三节 SS市场模型法

第四节 三种方法的比较

第三章 涨跌停制度下的时间变动Beta估计：审查-SS市场模型

第一节 审查回归模型及其估计

第二节 涨跌停制度下的收益特征

第三节 SS市场模型的扩展：审查－ss市场模型

第四章 涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究

第一节 中国股市的制度背景

第二节 数据和样本选取

第三节 中国股市综合市场收益条件方差的模拟

第四节 中国股市涨跌停制度下时间变动Beta的估计结果

第五节 中国股市系统风险的实证研究

第六节 小结

第五章 市场模型、SS市场模型和审查-SS市场模型的比较

第一节 样本内预测误差的比较

第二节 Beta估计系数的比较

第三节 时间变动Beta系数与常数Beta系数差异程度的比较

第四节 小结

第六章 结论

附表

参考文献

第四篇 风险度量与组合投资新方法——双侧部分矩模型

ABSTRACT

1 INTRODUCTION

2 LITEitATIJRE REVIEW

2.1 Mean Variante Approach

2.2 Downside Risk Approach

3 BILATERAL PARTIAL MOMENT

3.1 A New Risk Measuye

3.2 Portfolio 最优化

3.3 Dn the Measure of Investment Risk

4 AN EMPIRICAL STUDY

4.1 A Brief Historical Survey

4.2 Data ariadodology

4.3 Empirical Results

APPENDIX

ABBREVIATION

NOTATl0N

REFERENCE

参考资料