更新时间：2024-09-20 21:53
郦金梁，清华大学经济管理学院金融系教授，现任清华大学国际合作与交流处处长、港澳台办公室主任。同时，他还兼任清华大学产业创新与金融研究院院长，中国工商管理研究生学位教育指导委员会副秘书长，中国学位与研究生教育学会常务理事、中意设计创新基地主任、拉美中心理事长等职务。主要研究市场结构与管治、投资行为与策略、风险管理。参加或负责国家自然科学基金项目三项、国家社会科学基金项目一项。
教育经历
1992-1997年本科就读于清华大学经济管理学院。
1997-2001年就读于美国锡拉丘兹大学，获金融学博士学位及最佳博士毕业生奖。
任职经历
兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副秘书长、中国学位与研究生教育学会常务理事。兼任中国人民银行和证监会专家顾问。曾任美国CFA协会从业标准委员会委员、亚太投资年会顾问、考试标准制定人。曾任美国道富公司学术顾问、美联储波士顿银行访问学者。应邀在多国商会为高层管理人员专场讲授中国经济发展：法国商会（香港特别行政区、上海市、北京市）、香港英国商会、成都欧盟商会、北京澳大利亚商会。为花旗集团、美国运通公司、宝马汽车、道达尔、诺华集团等大型企业高管讲授中国经济发展与风险管理。
学术成就
在Journal of Business、Journal of Futures Markets、Financial Analysts Journal、《金融研究》等国际、国内期刊上发表论文二十余篇；
在国际学术会议宣讲论文四十余篇次；
担任Financial Analysts Journal编委；
曾任Journal of Entrepreneurial Finance \u0026 Business Ventures副主编、客座主编；
曾为十六家国际期刊审稿；
参加十四个国际学术（年度）会议程序委员会。
获得荣誉
获得清华大学一等奖学金和清华大学经济管理学院一等奖学金；
获锡拉丘兹大学研究生奖学金、最佳博士毕业生奖；
获东北大学J.G. Reisman讲席研究教授头衔和奖励；
获清华经管学院教学优秀奖(2007、2012)、清华EMBA优秀教师奖(2010、2011)、先进工作者称号(2011)。
国际期刊
1. "When Noise Trading Fades, Volatility Rises," sole author, Review of Quantitative Finance and Accounting, October 2016, Volume 47, Issue 3, pp 475–512.
2. "Cash Trading and Stock Index Futures Price Volatility," sole author, Journal of Futures Markets 2011, Vol. 31, No. 5, 465–486.
3. "Bounded Influence Estimators for GARCH Models with an Application to Foreign Exchange Rates," J. Li, C. Kao and W. Zhang, Applied Economics 2010, Vol. 42, 1437-1445.
4. "The Information Content of NCREIF Index," J. Li, R. Mooradian and S. Yang, Journal of Real Estate Research 2009, Vol.31, No.1, pp. 93-116.
5. "Is Illiquidity A Risk – A Critical Look at Commission Costs", J. Li, R. Mooradian and W. Zhang, Financial Analysts Journal 2007, Vol. 63, No. 4, 28-39.
Included in CFA Digest, November 2007, Vol. 37, No. 4: 96-98.
6. "Return Volatility, Bid-ask Spreads and Information Flow: Analyzing the Information Content of Volume," J. Li and C. Wu, Journal of Business 2006, Vol. 79, No. 5, 2697-2739.
7. "Political Election Uncertainty and Common Stock Returns in the United States", J. Li and J. Born, Journal of Financial Research 2006, Vol. 29, 609-622.
Included in CFA Digest, November 2007, Vol. 37, No. 2: 92-93.
8. "Intraday Return and Volatility Spillovers in International Financial Markets," C. Wu, J. Li and W. Zhang, Journal of Futures Markets 2005, Vol. 25, pp 553-585.
9. "Does Leverage from Margin Trading Cause Volatility? Evidence from Margin Credit Balance," W. Zhang, M. Seyedian and J. Li, Economics Letters 2005, Vol. 87, 273-278.
中文期刊
10. "市场深度、流动性和波动率--沪深300 股票指数期货启动对现货市场的影响"，郦金梁、雷曜、李树憬，《金融研究》2012年，384期，124-138页。
11. "上市公司大小非减持影响因素的实证分析"，沈红波、郦金梁、屠亦婷，《中国工业经济》2011年，274期，109-119页。
12. "股权分置改革与股票需求价格弹性"，郦金梁、廖理、沈红波，《中国工业经济》2010年，263期，36-46页。
13. "地域性与股票收益的联动性研究"，郦金梁、沈红波、金沁，《中国工业经济》2009年，251期，109-119页。
14. "道德风险、信息发现与市场有效性"，廖理、刘碧波、郦金梁，《金融研究》2008年，334期，146-160页。
15. "股权分置改革与上市公司治理的实证研究"，廖理、沈红波、郦金梁，《中国工业经济》2008年，242期，99-108页。
郦金梁-清华大学经济管理学院.清华大学经济管理学院.2022-02-20