更新时间：2024-09-21 04:43
石玉峰，男，中共党员，山东大学金融研究院教授、博士生导师，风险管理与量化投资研究所所长，兼山东财经大学统计学院院长，主持全院行政、负责学科建设工作。1970年生于济南市。1992年毕业于山东师范大学数学系，同年考入山东大学数学与系统科学学院攻读硕士、博士研究生，1998年毕业于山东大学应用数学专业，师从中国著名的金融数学家彭实戈院士，获理学博士。长期致力于概率统计、随机分析、随机控制、金融数学、风险管理、量化投资等领域的研究。
在校期间，创立了山东大学梅花桩协会，并一直担任名誉会长。
1998年毕业于山东大学应用数学（金融数学）专业获博士学位。同年留校任教，2000年9月被数学学院聘为副教授。2000年12月至2001年12月应邀赴法国曼恩（Maine）大学金融数学实验室做博士后。2002年11月至2004年10月应邀赴利物浦（Liverpool）大学数学系作博士后高级研究助理、荣誉研究员。2004年12月至2005年5月应邀在英国拉夫堡（Loughborough）大学数学系做合作研究员。2006年聘为山东大学数学学院教授，2008年被山东大学金融研究院聘为教授、博士生导师。2011年12月至2012年12月公派赴美国中佛罗里达大学做高级访问学者。曾应邀访问法国Rennes大学、Brest大学、英国牛津大学、伦敦国王学院、华威大学（Warwick）大学、韩国亚洲大学、香港理工大学、南加州大学、伊利诺伊大学、田纳西大学等作学术报告。2014年至2018年被山东财经大学聘为特聘教授兼任统计学院院长，2015年5月创建中国高校第一个大数据研究机构“山东财经大学大数据与指数研究院”，2017年10月创建我省大数据领域唯一的省级学会“山东省大数据研究会”，2017年12月为山财大申报成功“统计学一级博士点”和“数据科学与大数据技术”新专业。
研究领域包括概率统计、随机分析、随机控制、金融数学、风险管理、量化投资等。2008年获得山东省政府授予的集体一等功和首批山东省优秀创新团队（核心成员）荣誉称号。
代表性论文目录（均为第一作者或通讯作者）：
1.Linear quadratic stochastic integral games and related topics.《中国科学：数学（英文版）》已接收。 (jointly with Tianxiao Wang) (SCI)
2.Mean-field 前锋backward doubly stochastic differential equations and related nonlocal stochastic partial differential equations. Be accepted by Abstract and Applied Analysis, 2014. (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
3.带跳的倒向重随机系统的最大值原理及其应用，《中国科学：数学》, 2013 年第43卷第12期: 1237-1257.（与朱庆峰, 王鑫合作）
4.Mean-Field Backward Stochastic Volterra Integral Equations. Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B (DCDS-B), 18(7): 1929-1967, September, 2013. (jointly with Tianxiao Wang and Jiongmin Yong) (SCI)
5.Partially Observed Optimal Controls of 前锋Backward Doubly Stochastic Systems. ESAIM: COCV, 19(3): 828-843, July, 2013. DOI: 10.1051/cocv/2012035 (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
6.Solvability of general backward stochastic Volterra integral equations. J. Korean 数学 Soc., 49(6):1301-1321, November, 2012. (jointly with Tianxiao 汪姓) (SCI)
7.Forward-backward doubly stochastic differential equations and related stochastic partial differential equations,《中国科学：数学（英文版）》，Science in China-Series A: 数学, 55(12): 2517-2534, December, 2012. DOI: 10.1007/s11425-012-4411-1. (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
8.Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Jumps and Stochastic Partial Differential-Integral Equations, China Annals of 数学, 33B(1): 127-142, 2012. DOI: 10.1007/s11401-011-0686-8. (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
9.A class of 时间 inconsistent risk measures and backward stochastic Volterra integral equations, Risk and Decision Analysis, 4: 17–24, 2013. DOI: 10.3233/RDA-2012-0074. (jointly with Tianxiao Wang)
10.Peng g-期望下的大数定律, 《中国科学：数学》, 2012年第42卷第4期: 295-302. （与林乾合作）
11.Necessary and Sufficient Conditions of Optimality for Stochastic Integral Systems with Partial Information, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, pp1950-1955, July 2011, ( jointly with Tianxiao Wang, Qingfeng Zhu) (EI)
12.Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Backward Doubly Stochastic Systems, Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, pp.1383-1388, July 2011, ( jointly with Qingfeng Zhu, Tianxiao Wang) (EI)
13.A Class of Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Discontinuous Coefficients, ACTA 数学 Appl. Sinica (English Series), 23 November 2011. DOI: 10.1007/s10255-011-0136-0. (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
14.Maximum Principle for 前锋Backward Doubly Stochastic Control Systems and Applications, ESAIM: COCV, 17: 1174–1197, 2011. (jointly with Liangquan Zhang) (SCI)
15.A Kneser-type theorem for backward doubly stochastic differential equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B (DCDS-B), 14(4): 1565-1579, 2010. (jointly with Qingfeng Zhu) (SCI)
16.A general central 极限 theorem under sublinear expectations,《中国科学：数学（英文版）》，Science in China-Series A: 数学, 53(8): 1989-1994, 2010. (jointly with Min Li) (SCI)
17.Symmetrical Solutions of Backward Stochastic Volterra Integral Equations and their applications, Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B (DCDS-B), 14(1): 251-274, 2010. (jointly with Tianxiao Wang) (SCI)
18.Solutions to general 前锋backward doubly stochastic differential equations, Appl. 数学 Mech. -Engl. Ed. 30(4): 517-526, 2009. (jointly with Qingfeng Zhu and Xianjun 公姓) (SCI)
19.正倒向重随机微分方程, 数学物理学报, 29A(4): 1084-1092, 2009. （与朱庆峰合作）
20.Razumikhin-type theorems of infinite dimensional stochastic functional differential equations, Systems, control, modeling and optimization,IFIP Int. Fed. Inf. Process, 202:237–247,Springer, New York, 2006.(jointly with K. Liu)（ISTP）
21.Simulations and calculations of stochastic differential equations and backward stochastic differential equations,World Journal of Modelling and Simulation, 3(1): 3-9, 2007.(jointly with Shengqing Wang and Kai Liu)
22.Comparison Theorem of Backward Doubly Stochastic Differential Equations and Applications,Stochastic Analysis and Applications, 23(1): 97-110, 2005. (jointly with Y. Gu and K. Liu) (SCI)
23.A type of 时间symmetric 前锋Backward Stochastic Differential Equations,C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I336(9): 773-778, 2003. (jointly with S. Peng) (SCI)
24.singular Perturbation in Nonlinear Boundary Value Problems,AGB星 Analysis, 34(2): 137-158, 2003. (SCI, EI)
25.INFINITE Horizon 前锋Backward Stochastic Differential Equations,Stochastic Processes and their Applications, 85(1): 75-92, 2000. (jointly with S. peng) (SCI)
26.Infinite 地平线 Boundary Value Problems and Applications, Journal of Differential Equations, 155(2): 405-422, 1999. (jointly with S. Peng) (SCI)
27.Singularly Perturbed Boundary Value Problems, ACTA 数学 Appl. Sinica, 15(4): 409-417, 1999.
石玉峰：数学家的青龙偃月刀.科学网.2017-06-04
石玉峰 教授.山东大学中泰证券金融研究院.2022-01-23